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检索条件："关键词=显-隐式差分格式 "
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时间分数阶亚式期权定价高精度的显-隐和隐-显差分方法被引量：2
《湖北民族大学学报（自然科学版）》2022年第2期215-225,共11页谢万姗 孙玉东 
贵州省科学技术基金项目([2015]2076).
针对时间分数阶的算术平均亚式期权定价问题,提出了一个时间2-α阶、空间4阶高精度的显-隐式差分方法和隐-显式差分方法,并通过该方法得出了Black-Scholes模型下亚式期权定价的数值结果.并结合傅里叶方法和数学归纳法分析了差分格式的...
关键词：时间分数阶Black-Scholes模型 亚式期权 显-隐式差分格式 隐-显式差分格式 
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