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检索条件："关键词=条件蒙特卡罗模拟 "
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基于条件蒙特卡罗方法的信用违约互换合约定价被引量：3
《系统工程理论与实践》2017年第8期2043-2051,共9页邓洋 何旭彪 
国家自然科学基金重点项目(71231005);中央高校基本科研业务费专项资金(2014QN203)~~
多标的资产违约相关性结构的度量及其联合违约时间的模拟是信用违约互换合约定价的关键.Copula函数和蒙特卡罗模拟是解决此关键问题的有力工具,被广泛应用于信用衍生品定价.本文基于因子t-copula模型,结合条件蒙特卡罗模拟,构建了计算...
关键词：信用违约互换合约 因子copula模型 条件蒙特卡罗模拟 尾部相关性 
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