何旭彪

作品数：5被引量：41H指数：3
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供职机构：华中科技大学管理学院更多>>
发文主题：COPULAVAR风险值信用风险风险评估模型更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《管理科学学报》《系统工程理论与实践》《武汉理工大学学报（交通科学与工程版）》《管理评论》更多>>
所获基金：国家自然科学基金中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
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基于条件蒙特卡罗方法的信用违约互换合约定价被引量：3
《系统工程理论与实践》2017年第8期2043-2051,共9页邓洋 何旭彪 
国家自然科学基金重点项目(71231005);中央高校基本科研业务费专项资金(2014QN203)~~
多标的资产违约相关性结构的度量及其联合违约时间的模拟是信用违约互换合约定价的关键.Copula函数和蒙特卡罗模拟是解决此关键问题的有力工具,被广泛应用于信用衍生品定价.本文基于因子t-copula模型,结合条件蒙特卡罗模拟,构建了计算...
关键词：信用违约互换合约 因子copula模型 条件蒙特卡罗模拟 尾部相关性 
可转换债券定价模型的RBF数值解
《武汉理工大学学报（交通科学与工程版）》2009年第4期799-802,810,共5页何旭彪 
国家自然科学基金项目资助(批准号:70801032)
基于相机权益分析方法,建立了信用风险影响下的可转换债券定价模型及相应的初边值条件,并采用径向基配置法对该定价模型进行了数值求解.通过数值模拟讨论了信用风险对可转换债券价值的影响,并对桂冠转债的定价作了实证研究.结果表明,考...
关键词：可转换债券 信用风险 RBF方法 
金融风险综合评估方法最新研究进展被引量：7
《国际金融研究》2008年第6期63-68,共6页何旭彪 
风险管理是金融机构的基本任务之一,如何有效地评估多种金融风险是风险管理者尤为关注的问题。当前金融风险综合评估方法主要采用由上至下法或由下至上法的理论框架。本文从金融风险综合评估方法所需解决的基本问题入手,详细阐述了金融...
关键词：综合风险评估 COPULA 市场风险 信用风险 操作风险 
信用风险评估模型与方法最新研究进展被引量：27
《管理评论》2005年第5期8-16,共9页龚朴 何旭彪 
国家自然科学基金资助项目(70271028)。
信用风险是银行业面对的基本风险之一,如何有效地管理信用风险是银行风险管理者尤为关注的问题。本文从信息集的角度综述了信用风险管理的基本理论和方法,总结了信用风险评估模型发展的前沿问题,介绍了信用衍生产品的研究成果及其应用,...
关键词：风险评估模型 研究进展 信用风险管理 信用衍生产品 风险管理者 前沿问题 研究成果 风险研究 银行业 信息集 难点 
非平移收益曲线的风险免疫策略被引量：5
《管理科学学报》2005年第4期60-67,共8页龚朴 何旭彪 
国家自然科学基金资助项目(70271028).
在债券收益曲线呈刚体运动的假设条件下,引入Fisher&Weil久期的概念.从收益曲线的运动分析出发,提出了非平移收益曲线的风险免疫模型,基于该模型研究了风险最小化债券组合的对冲技术和方法.通过数值模拟实验,采用风险值VaR次序统计量估...
关键词：非平移收益曲线 风险免疫策略 久期 风险值(VaR) 
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