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基于ICAPM理论对流动性风险模型的评估
《晋中学院学报》2023年第4期40-48,68,共10页马秀莉 
山西省高等学校科技创新项目“系统流动性风险模型的构建与多维度模型评估”(2021L492)。
基于Merton(1973)提出的跨期资本资产定价理论(ICAPM)及其限制条件,评估了经典的流动性因子及因子模型的表现,结果表明:基于交易的不流动性构建的流动性因子能够预测未来投资机会的增加,且预测斜率与正的因子风险价格方向一致,符合跨期...
关键词：流动性风险 跨期资本资产定价理论 模型误设定 
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