-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
检索条件："关键词=模糊投资组合模型 "
共 条 记 录，以下是1-3

发文量、被引量趋势图

全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
显示条数：
可信性测度下基于均值–方差–VaR–偏度–正弦熵的模糊投资组合分析
《金融》2020年第6期560-567,共8页于轩 
本文在可信性理论的基础上,将资产收益率视为模糊变量,建立了均值–方差–VaR–偏度–正弦熵的多目标模糊投资组合模型,利用遗传算法求解最优投资策略。研究表明:模糊VaR的引入及新模型的构建,有助于更好地刻画资产收益率的风险特征,从...
关键词：可信性测度 模糊VaR 模糊投资组合模型 模糊夏普比率 
基于模糊收益率的分散化投资组合调整策略被引量：3
《广东工业大学学报》2020年第5期13-21,共9页杨兴雨 刘伟龙 井明月 张永 
国家自然科学基金资助项目(71501049);教育部人文社会科学研究基金资助项目(18YJA630132)。
投资组合选择是量化金融领域的核心问题之一。本文研究模糊环境下考虑交易费用和基数约束的分散化投资组合调整问题。首先,将风险资产的收益率视为模糊变量,通过建立一个模糊收益率拟合模型,确定了各资产收益率的模糊分布。其次,通过提...
关键词：模糊投资组合模型 模糊收益率拟合 分散化测度 改进的遗传算法 
具有现实约束的均值-下半方差模糊投资组合优化研究被引量：3
《模糊系统与数学》2022年第4期80-90,共11页张鹏 梁楚婷 
广东省软科学项目(2019A101002052,2018A070712030,2019A101002066);广东省社科项目(GD19CGL32)。
在实际投资中,不确定性和现实约束影响着投资决策。为了度量实际投资中的不确定性,本文引入模糊变量,并采用下半方差度量投资组合的风险,考虑一个具有上下界限制、交易成本以及无风险资产借贷约束的均值-下半方差模糊投资组合模型。该...
关键词：模糊投资组合模型 下半方差 借贷限制 旋转算法 夏普比率 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部