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新冠肺炎疫情冲击下全球金融市场系统性风险跨市场传染研究--基于G20国家的经验证据被引量：12: 《金融评论》2022年第3期1-38,124,共39页李绍芳李方圆刘晓星; 国家自然科学基金青年项目《异质信念与资产价格行为:关联机制及其模型构建》(项目批准号:71801040),国家自然科学基金面上项目《流动性循环与金融系统安全》(项目批准号:72173018);中央高校基本科研业务费专项资金(项目批准号:2242022S20018)的资助。; 本文以2017年至2021年G20国家金融市场为研究对象,在利用CAViaR模型对金融市场尾部风险进行准确测度的基础上,基于Granger因果关系网络模型和滚动估计法,分别从静态和动态两个维度刻画不同国家间金融市场尾部风险的跨市场传染路径及影...; 关键词：CAVIAR模型 Granger因果关系网络滚动估计法跨市场传染

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