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离散单因素投资组合模型的对偶算法(英文)被引量：1: 《运筹学学报》2006年第4期49-56,共8页沈秋英牛淑芬孙小玲; Research supported by the National Natural Science Foundation of China under grants 10571116 and 70518001.; 本文研究金融优化中的离散单因素投资组合问题,该问题与传统投资组合模型的不同之处是决策变量为整数(交易手数),从而导致要求解一个二次整数规划问题．针对该模型的可分离性结构,我们提出了一种基于拉格朗日对偶和连续松弛的分枝定界...; 关键词：运筹学金融优化离散单因素模型拉格朗日松弛和连续松弛分枝定界法

不同类型离散投资组合模型的比较及启发: 《许昌学院学报》2009年第5期20-26,共7页王国欣宋苏罗; 研究不同目标函数和不同约束条件的离散单因素投资组合模型.给出了一个基于拉格朗日松弛和连续松弛的混合分枝定界算法,并分别采用股票市场的真实数据和随机产生的数据来测试该算法的有效性,最后利用数据结果对不同类型的投资组合模型...; 关键词：离散单因素模型拉格朗日松弛连续松弛分枝定界法

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