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基于动态极值VaR股指分析的中国行业风险研究被引量：1
《东南大学学报（自然科学版）》2009年第6期1246-1251,共6页刘庆斌 姜薇 
国家自然科学基金资助项目(70702012)
应用动态极值VaR模型分析中国行业股票价格指数,对不同市场条件下中国行业风险进行实证研究.在McNeil等提出的GARCH模型与极值理论基础上,运用Huisman等提出的VaR法修正上述风险值估计方法,构建了动态极值VaR模型.在该模型的构建中考虑...
关键词：行业股票价格指数 GARCH-EVT POT模型 风险值 行业风险 
行业股票价格指数波动特征的实证研究被引量：17
《南开管理评论》2005年第5期4-8,共5页劳兰珺 邵玉敏 
国家自然科学基金项目(70371010);教育部留学回国基金项目的资助
行业风险是投资者进行投资决策、选择行业时要考虑的主要因素之一。行业股票价格指数的波动性常用来衡量行业的风险。本文采用四种具有代表性的衡量波动性的指标来研究行业股票指数的波动特征,将总风险量化分解为与市场相关的风险和行...
关键词：波动性 行业分析 行业股票价格指数 Kendall协同系数检验 排序 股票 股票价格指数 行业风险 实证研究 波动特征 
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