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检索条件："关键词=门限随机波动率模型 "

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中国股票市场的非对称反应被引量：4: 《系统工程》2015年第8期78-83,共6页吴鑫育周海林; 国家自然科学基金资助项目(71101001);教育部人文社会科学研究项目(14YJC790133);安徽省自然科学基金资助项目(1408085QG139);安徽省高等学校省级优秀青年人才基金资助项目(2013SQRW025ZD); 采用门限随机波动率(THSV)模型,从实证的角度分析中国股票市场对利好消息和利空消息的非对称反应。为了估计THSV模型的参数,提出基于有效重要性抽样(EIS)技巧的极大似然(ML)估计方法。采用上证综合指数和深证成份指数的日收益数据为样...; 关键词：股票市场非对称性门限随机波动率模型有效重要性抽样极大似然

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