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检索条件："关键词=A-LCAPM "
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中国股市非流动性补偿效应的测度被引量：3
《统计与决策》2016年第17期152-156,共5页李延军 王丽颖 
河北省社会科学基金资助项目(HB16YJ030);河北省科技计划项目(15457621D)
文章运用CAPM模型,证实中国股市存在规模效应、价值效应以及非流动性补偿效应,但是CAPM模型和LCAPM模型均无法全面测度和解释中国股市存在的这些市场异象;而改进的LCAPM模型(A-LCAPM)充分考虑了各因子之间的相关性,能够较好地刻画传统...
关键词：非流动性补偿效应 A-LCAPM 市场异象 系统风险 
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