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检索条件："关键词=D藤结构Copula函数 "
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基于D藤结构Copula函数的风险资产投资决策模型与运用被引量：1
《统计与决策》2021年第5期174-178,共5页谢铖 
国家自然科学基金面上项目(71673225)
文章基于D藤结构Copula函数构建风险收益调整法组合投资决策模型。选取我国证监会行业板块中诸板块中相应风险资产,在反映单一资产间相关关系及其与上证综指收益率间"厚尾"结构基础上,实施风险资产组合投资决策。研究显示:(1)从金融风...
关键词：金融风险联动 D藤结构Copula函数 风险厌恶系数 风险资产投资 高维变量非线性结构 
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