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基于可转债定价模型的择券策略与量化研究
《债券》2023年第11期79-84,共6页王静斐 章耀 
可转债是构建固收+策略重要的投资品种,对可转债进行合理定价并挖掘投资价值是投资者高度关注的话题。本文探索对可转债采用量化模型中的B-S公式法、LSM法进行研究,并构造了结合定价因子、溢价率因子和质量因子的复合因子用于模型,以此...
关键词：可转债定价 B-S模型 LSM模型 复合因子 
基于LSM模型的中国可转债定价问题初探被引量：2
《现代财经（天津财经大学学报）》2011年第9期11-18,共8页刘毅 陈瑶 
本文通过引入博弈理论分析可转债条款之间相互作用对发行人与投资者行为的影响。在此基础上,本文考虑了可转债的路径依赖性及美式期权特性,采用最小二乘蒙特卡罗模拟(Least Square Monte Carlo Simulation,LSM)方法来为可转债进行定价...
关键词：LSM模型 可转债定价 美式期权 路径依赖性 
向下修正条款与可转债价值——基于概率预测模型的实证研究被引量：1
《企业经济》2017年第12期186-192,共7页孙秋玲 梁永福 邓荃文 
国家自然科学基金重点项目"推动经济发达地区产业转型升级的机制与政策研究"(项目编号:71333007);广东产业发展与粤港澳台区域合作研究中心项目"广东省行政垄断产业的管制体制改革研究"(项目编号:52702497)
可转债是一种兼具股性和债性的新型金融衍生品,可以转换为债券发行公司的股票,通常具有较低的票面利率。在中国,可转债具有特殊性和差异性,而当前基于中国背景的研究大多沿用国外的方法,对可转债条款的差异有所忽略。本文建立了半年期...
关键词：可转债 向下修正条款 Probit概率预测模型 LSM模型 
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