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基于NIG模型和VG模型下的可转换债券定价
《兰州文理学院学报(自然科学版)》2025年第2期16-21,共6页胡超蕾 刘颖 李文汉 
近期,中国股市面临较大波动,很多股票价格持续性下跌,与之相关的可转债价格也是屡创新低,对可转债的定价问题面临一定的挑战.本文首先尝试构造具有NIG过程、VG过程的股票价格过程,接着刻画出可转债所对应的正股标的资产对数价格变化情况...
关键词：可转换债券 NIG过程 VG过程 实证分析 
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