基于ARMA-GARCH模型和BP神经网络模型的上证股价的研究  

作　　者：丁建筑 

机构地区：[1]东南大学经济学院,江苏 南京 210000

出　　处：《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》2020年第3期00277-00279,共3页

摘　　要：了解并掌握股价的运行规律是许多投资者和学者关注的领域,本文根据传统时间序列分析和BP神经网络法,以2015年1月1日至2018年2月14日上证指数的收盘价格为研究样本,建立ARMA-GARCH模型和BP神经网络模型对未来股价进行预测,比较预测结果的精度及预测误差,结果表明在短期预测中两种方法都具有一定的可行性,预测上证股价神经网络法效果相对较好。

关 键 词：上证指数 ARMA-GARCH模型 BP神经网络模型 预测 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济]