基于R语言对马科维茨投资组合理论的应用  

作　　者：杨佳钰 

机构地区：[1]福建师范大学

出　　处：《市场调查信息（综合版）》2021年第8期60-61,共2页

摘　　要：自 1952 年马科维茨提出投资组合理论起,风险收益权衡的分析框架成为金融学的基础分析框架。半个多世纪以来,随着金融的发展和深化,金融科技和金融创新层出不穷,但金融决策的基础并未改变,始终围绕着如何降低风险、提高收益这一准则来进行。因而在今天,投资组合理论依旧有重要的实践价值。本文基于开源软件 R 语言,选取了我国 A 股市场的四只证券,对该理论进行实证研究,进一步说明该理论在实际应用中的价值。

关 键 词：R语言 投资组合理论 最优风险资产组合 资本市场线 夏普比率 

分 类 号：C[社会学]