浅谈期权定价的两种思想  

作　　者：秦小二[1] 鄢丽 

机构地区：[1]长江师范学院 [2]重庆师范大学

出　　处：《中国宽带》2019年第11期0144-0144,0146,共2页China BroadBand

摘　　要：期权的定价取决于原生资产价格的变化,无套利定价原理是期权定价的理论基础,为了使学生能够更好地理解期权定价问题的无套利定价方法,本文分别介绍了对冲思想和复制思想是如何用来确定期权的定价,并通过具体的例子对这两种思想做了说明。

关 键 词：期权定价 对冲思想 复制思想 无套利定价原理 

分 类 号：TN[电子电信]