VaR计算的Monte Carlo模拟法  

作　　者：杨桢[1] 刘滨涛[2] 

机构地区：[1]上海大学国际工商管理学院金融系 [2]中国工商银行山东省分行授信审批部日照分部

出　　处：《经济师》2007年第10期23-24,共2页

摘　　要：所有的企业都面临金融市场风险,金融风险具有客观性,无法消除,在风险中往往还蕴涵着商业机会。在经济全球化以及日趋波动的经济、金融环境下,金融风险管理已成为企业生存发展的核心能力之一。文章介绍了风险管理中的主流方法VaR方法中的分析法、历史模拟法和Monte Carlo模拟法以及理论界的最新进展。

关 键 词：VAR 分析法 历史模拟法 MONTE Cadlo模拟法 

分 类 号：F275.5[经济管理—企业管理]