一种新的商业银行操作风险计算方法:OpRisk  

A New Assessment of Operational Risk of Commercial Bank:OpRisk+ Model

作　　者：高丽君[1,2] 李建平[2] 陈建明[2] 王书平[3] 

机构地区：[1]中国科学院研究生院,北京100039 [2]中国科学院科技政策与管理科学研究所,北京100080 [3]中国人民大学信息学院,北京100872

出　　处：《中国管理科学》2005年第z1期185-188,共4页Chinese Journal of Management Science

基　　金：中国科学院院长基金(yjjz946)

摘　　要：对于商业而言,操作风险已经成为与市场风险和信用风险同样重要的风险.本文考虑到中国商业银行目前操作损失数据极少的现实,借鉴CreditRisk+模型的基本思想,采用了一种要求输入数据参数较少的方法--OpRisk+方法,对中国商业银行操作风险资本金进行了试算,为银行提取监管资本提供一种定量化的选择方法.

关 键 词：操作风险 CREDITRISK+模型 OpRisk+模型 由上至下模型 由下至上模型 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]