一种求解抛物型方程的Monte Carlo并行算法  

THE MONTE CARLO PARALLEL METHOD FOR SOLVING PARABOLIC FUNCTIONS

作　　者：刘芳芳[1] 刘播[1] 刘春光[1] 

机构地区：[1]吉林大学数学研究所,长春130012

出　　处：《高等学校计算数学学报》2005年第S1期200-204,共5页Numerical Mathematics A Journal of Chinese Universities

摘　　要：1 引言有限差分法是求解抛物型偏微分方程的一种主要的数值方法,用隐格式求解是绝对稳定的,但是如果直接用传统的方法(如Gauss消去法,超松弛迭代法等)求解相应的差分方程组,运算量很大,计算时间很长,对于高维情况,问题更显得突出．This paper proposes a method on computating parabolic functions paralleling,expounds the algorithm for one-dimension parabolic functions.The condition which the algorithm satisfied with and the error estimation is given. Some numerical experiments is also be done. The results shows that the method can well handle with parabolic functions.

关 键 词：MONTE carlo domain decomposition parallel COMPUTATION PARABOLIC functions. 

分 类 号：O241.82[理学—计算数学]