证券投资组合的相对极小极大方法  

A Relative Minimax Rule for Portfolio Selection

作　　者：朱奉云 邱菀华 

出　　处：《中国管理科学》2002年第z1期170-174,共5页Chinese Journal of Management Science

基　　金：国家自然科学基金重点课题(79930900)

摘　　要：本文讨论了无概率假设的不确定性状态的投资组合问题.提出了不完全信息下证券投资组合的一种线性规则方法-相对极小极大方法,它是一种基于相对风险的度量方法.我们讨论了几种不完全信息下的情形,并提出了相应的投资组合相对极小极大分析原则.文中进一步阐述了相对极小极大方法与Markowitz的均值-方差方法和其它的方法之间的关系.

关 键 词：投资组合 相对风险 极小极大方法 均值-方差(MV) 线性规划 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济]