随机延迟微分方程半隐式Euler方法的T-稳定性  

T-stability of the simi-implicit Euler method for the stochastic differential delay equations

作　　者：孙洁[1] 黄斌[1] 王姗姗[1] 

机构地区：[1]西安工程大学理学院,陕西西安710048

出　　处：《兰州大学学报（自然科学版）》2008年第S1期181-183,共3页Journal of Lanzhou University(Natural Sciences)

基　　金：西安工程大学校管项目(2007XG32)资助

摘　　要：研究了带有延迟项的随机微分方程Euler方法的T-稳定性.通过对带有特定驱动过程的半隐式Euler方法应用到线性试验方程上得到的差分方程进行讨论,给出了半隐式Euler方法的T-稳定性的条件.It is discussed the T-stability of the semi-implicit Euler method for stochastic differential equations with the time delay.By studying the differential equation,which is the outcome of applying the numerical method with a specified driving process to a linear test equation,a condition is determined under which the method is T-stable,some numerical experiments are given.

关 键 词：随机延迟微分方程 半隐式EULER方法 T-稳定 

分 类 号：O211.63[理学—概率论与数理统计]