条件概率与条件数学期望及其在期权定价中的应用  

作　　者：张慧[1] 

机构地区：[1]山东财政学院统计与数理学院,250014,济南

出　　处：《山东师范大学学报（自然科学版）》2009年第2期143-144,148,共3页Journal of Shandong Normal University(Natural Science)

基　　金：国家自然科学基金资助项目(1067125);山东大学博士后基金资助项目;山东省教育厅人文社科基金资助项目(J08WE61);山东财政学院博士基金资助项目.

摘　　要：鉴于条件概率与条件数学期望在概率统计教学中的重要性,本文从测度论的角度浅显易懂地介绍了条件概率与条件数学期望的定义与性质,并且利用条件概率与条件数学期望研究了欧式看涨期权的动态定价模型,求出了模型的显式表达式.

关 键 词：条件概率 条件数学期望 欧式看涨期权 动态定价模型 

分 类 号：O211.63[理学—概率论与数理统计]