鞅方法在一类破产问题中的应用  

THE APPLICATION OF MARTINGALE APPROACH IN A CLASS OF RUIN THEORY

作　　者：赵霞[1] 刘锦萼[1] 欧阳资生[2] 

机构地区：[1]山东大学数学与系统科学学院 [2]湖南商学院基础课部,长沙410205

出　　处：《经济数学》2002年第2期15-20,共6页Journal of Quantitative Economics

基　　金：国家教育部博士点基金资助项目 (2 0 0 0 0 4 2 2 14 )

摘　　要：本文从鞅条件出发 ,推导出了总理赔过程分别为复合 Poisson过程与复合二项过程 ,利率强度波动为带跳的 Poisson过程情形下的调节方程 ,并由此得到了一些有趣的结果。In this paper, using martingale condition, we induce Lundberg Fundamental equation when the accumulated claim process is modled as a compound poisson process or a compound binomial process and the interest wave is a poisson process with jump. Meanwhile, some interesting results are obtained.

关 键 词：鞅 复合POISSON过程 复合二项过程 调节方程 更新方程 

分 类 号：F22[经济管理—国民经济]