赵霞

作品数：15被引量：29H指数：3
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供职机构：中国人民大学更多>>
发文主题：破产概率经济增长变结构鞅方法破产问题更多>>
发文领域：经济管理理学政治法律更多>>
发文期刊：《数理统计与管理》《保险研究》《曲阜师范大学学报（自然科学版）》《经济数学》更多>>
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基于ARMA-PARCH-M模型的深市股价波动性分析被引量：3
《山东经济》2011年第3期111-117,共7页赵霞 田天立 
教育部人文社会科学项目"随机保险风险分析和寿险精算方法研究"(项目编号:08JA910003;09YJC910004);山东省自然科学基金项目"随机利率建模下的寿险风险管理"(项目编号:ZR2010JL014)的阶段性成果
股价波动性特征是股市风险研究的重要信息来源,也是投资者和学者们所关注的焦点,对于准确把握股市脉搏具有重要意义。本文选取2001年1月2日至2009年11月27日深证综指的每日收盘价格,在PARCH模型和GARCH-M模型的基础上,建立ARMA-PARCH-M...
关键词：ARMA-PARCH-M模型 自相关 条件异方差 非对称性 
基于变参数模型的我国保险有效需求与经济增长的关系探讨被引量：3
《山东经济》2010年第1期117-120,共4页赵霞 连严燕 
山东省自然科学基金项目"非(半)参数多变性研究"(项目编号:Q2006A05);教育部人文社会科学项目"随机保险风险分析和寿险精算方法研究"(项目编号:08JA910003)的阶段性成果
本文利用1980-2006年的统计数据和状态空间模型构建了保费收入与经济增长之间的变参数模型。结论显示我国保费收入与经济增长之间存在一种随时间不断变化的长期均衡关系即变参数协整关系。经济的增长会在发展的不同时期对保险需求产生...
关键词：保险有效需求 经济增长 变参数 状态空间模型 
固定资产投资与经济增长的非参数回归预测分析被引量：2
《价值工程》2009年第4期133-135,共3页焦佳 赵霞 
山东省自然科学基金资助项目(Q2006A05)。
分析了我国全社会固定资产投资与经济增长之间的关系。由于两者的长期均衡关系受到政治经济因素影响存在两个突变点,而带有虚拟变量的线性回归模型不能理想地捕获两者之间的动态关系。通过运用Local Linear非参数回归理论,对新中国成立...
关键词：变结构 非参数回归 局部线性法 
带有随机干扰和确定投资回报风险过程下的一些分布
《应用概率统计》2008年第1期43-51,共9页赵霞 
国家自然科学基金(10771214);山东省自然科学基金(Y2004A05，Q2006A05);山东省教育厅科技计划项目(J05P51)资助．
我们考虑既带有随机干扰又带有确定投资回报的风险过程,得到了破产前瞬间盈余的分布F_δ(u,x)及破产前瞬间盈余和破产时赤字的联合分布H_δ(u,x,y)所满足的积分表达,连续性及二次连续可微性和积分-微分方程.同时.只有随机干扰的风险模...
关键词：风险过程 破产前瞬间盈余 破产时赤字 连续性及二次连续可微性 积分-微分方程 
我国经济增长与固定资产投资的变结构协整分析被引量：13
《山东经济》2008年第1期48-51,共4页焦佳 赵霞 于霄 
山东省自然科学基金项目“非(半)参数多变性研究”(项目编号:Q2006A05)的阶段性研究成果
变结构协整分析是反映经济关系和经济结构变化,体现经济系统内部长期均衡关系的新型研究方法。本文考虑数据结构突变的可能性,设定虚拟变量,对1953-2005年数据进行变结构协整分析,成功检测到数据结构在1960和1978年发生突变,进一步得到...
关键词：变结构 协整 经济增长 全社会固定资产投资 虚拟变量 
基于指数回归模型的极值指数估计的门限选择被引量：2
《数理统计与管理》2006年第6期655-660,共6页欧阳资生 赵霞 
国家社会科学基金(编号:04BTJ010);湖南省自然科学基金(编号:05JJ40106)资助
在本文中,我们基于指数回归模型,在渐近最小均方误差的准则下,给出了矩估计的门限值和样本点分割的选取原理和方法。利用MC方法,对Burr(1,1,1)、Burr(1,0.5,2)、Fréchet(1)、Fréchet(2)、学生-t4、学生-t6等几种常见的极值分布进行模...
关键词：极值指数 矩估计 门限值 
带有确定投资回报的经典风险过程下的破产时罚金折现期望
《山东大学学报（理学版）》2006年第5期63-67,共5页赵霞 
国家自然科学基金资助项目(10471076);教育部科技重点项目(104053);山东省自然科学基金资助项目(Y2004A05);山东省教育厅科技计划项目资助(J05P51)
考虑带有确定投资回报的经典风险过程下,得到了破产时罚金折现期望的积分表达、连续可微性及其所满足的积分方程和积分微分方程,并且给出了关于积分方程的解的一些讨论.
关键词：风险过程 积分微分方程 连续可微性 
扩散过程的统计推断及其在保险中的应用被引量：1
《统计与决策》2006年第1期8-9,共2页赵霞 张波 
国家自然科学基金(10471076);国家社会科学基金(04BTJ010);教育部科技重点项目(104053);山东省自然科学基金(Y2004A05);山东省社会科学规划研究项目(04BJJ31);山东省教育厅科技计划项目(J05P51)资助
关键词：统计推断 扩散过程 应用 非参数方法 保险 随机过程 大发展 模型 总体 
经典风险模型下带有随机利率的一类破产问题被引量：2
《高校应用数学学报（A辑）》2005年第3期313-319,共7页赵霞 刘锦萼 
国家自然科学基金(10471076);国家社科基金(04BTJ010);教育部科技重点项目(104053);山东省自然科学基金(Y2004A05);山东省社科规划项目(04BJJ31)
考虑利率随机性通过标准布朗运动和普哇松过程来描述情形下的一类破产问题.利用鞅方法,得到了此情形下经典风险模型的Lundberg基本方程,并考虑了其解的两个有效应用,从而得到了破产概率、盈余首次到达某给定水平x(x>u)的概率、f(x,y0)...
关键词：Lundberg基本方程 标准布朗运动 普哇松过程 破产概率 鞅方法 
净保费责任准备金的计算被引量：1
《保险研究》2005年第6期76-78,共3页赵霞 
在对契约生效后若干年内的净保费责任准备金进行流量分析时，利用递推计算公式可以使计算大大简化。一般文献中给出较多的是寿险保单下净保费责任准备金的递推计算公式，关于年金保险及既包含生存又包含死亡给付条件的险种的相应讨论较...
关键词：责任准备金 净保费 计算公式 递推公式 寿险保单 年金保险 收支平衡 实际意义 实例分析 索赔条件 计算结果 契约 险种 生存 实务 同类 管理 公司 
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