基于Copula-MEM模型的沪深300指数日内波动率序列间动态相关性分析  

作　　者：潘娜[1] 周少甫[1] 

机构地区：[1]华中科技大学

出　　处：《财会通讯（中）》2011年第11期4-5,共2页Communication of Finance and Accounting

基　　金：国家自然科学基金资助项目(编号:70971051)阶段性研究成果

摘　　要：一、Copula-MEM模型简介本文的主要目的是对三类不同波动率指标在不同时点的动态条件相关性建模。运用Copula技术来构建金融模型的方法,可以将边缘分布和变量间的相关结构分开来研究:第一步对三序列分别确立边缘分布模型。

关 键 词：波动率 Copula-MEM 动态相关性分析 序列 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学] F224