潘娜

作品数：3被引量：17H指数：2
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供职机构：华中科技大学更多>>
发文主题：动态相关性分析创业板市场创业板相关系数脉冲响应函数更多>>
发文领域：经济管理理学农业科学更多>>
发文期刊：《财会通讯（中）》《统计与决策》更多>>
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基于Copula-MEM模型的沪深300指数日内波动率序列间动态相关性分析被引量：1
《财会通讯（中）》2011年第11期4-5,共2页潘娜 周少甫 
国家自然科学基金资助项目(编号:70971051)阶段性研究成果
一、Copula-MEM模型简介本文的主要目的是对三类不同波动率指标在不同时点的动态条件相关性建模。运用Copula技术来构建金融模型的方法,可以将边缘分布和变量间的相关结构分开来研究:第一步对三序列分别确立边缘分布模型。
关键词：波动率 Copula-MEM 动态相关性分析 序列 
亚洲创业板市场的相关性分析被引量：2
《统计与决策》2006年第4期74-77,共4页周少甫 潘娜 
本文将向量误差修正模型(VECM)与DCC-MVGARCH(1,1)相结合来分析韩国、日本、香港及美国创业板收益率序列间的相关性。结果表明亚洲三地区的创业板市场与已经发展成熟的美国NASDAQ市场的指数收益率间存在弱的长期均衡关系,且美国NASDAQ...
关键词：创业板 相关系数 异方差 
香港创业板市场与主板市场的动态相关性分析被引量：15
《统计与决策》2004年第11期34-36,共3页周少甫 潘娜 
关键词：香港 创业板市场 主板市场 动态相关性 证券市场 股票市场 日收益率 向量自回归模型 脉冲响应函数 
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