保险精算方法在新型期权定价中的应用  

作　　者：韩洁[1] 

机构地区：[1]沙洲职业工学院,江苏张家港215600

出　　处：《哈尔滨职业技术学院学报》2007年第3期24-25,共2页Journal of Harbin Vocational & Technical College

摘　　要：本文利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度—保险精算方法给出了欧式新型期权的定价公式,包括欧式双向期权、外汇期权以及可转换债券的定价。

关 键 词：期权定价 公平保费 欧式新型期权 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学] O211.6[理学—概率论与数理统计]