基于混沌时间序列的玉米期货价格预测方法  

作　　者：任永泰[1,2] 马雪倩 李思瑶 

机构地区：[1]东北农业大学理学院 [2]东北农业大学经济管理学院

出　　处：《中国证券期货》2012年第12期16-17,共2页Securities & Futures of China

基　　金：黑龙江省2012年研究生创新科研项目"基于混沌时间序列的玉米期货价格预测方法研究"(项目编号:YJSCX2012-014HLJ);东北农业大学大学生创新训练项目"基于支持向量机的玉米期货价格预测方法研究"

摘　　要：针对玉米期货市场的非线性特征,对玉米期货价格时间序列进行分析,建立基于混沌理论和最小二乘支持向量机的多变量时间序列预测模型,并对玉米期货的开盘价进行预测研究,结果表明多变量时间序列最小二乘支持向量机预测模型能精确地预测混沌时间序列,优于单变量支持向量机预测模型。

关 键 词：玉米期货 混沌时间序列 最小二乘支持向量机 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]