亚洲股票市场的星期效应分析  

作　　者：张仁良[1] 胡斌[1] 

机构地区：[1]香港城市大学

出　　处：《证券市场导报》1997年第5期4-10,共7页Securities Market Herald

摘　　要：亚洲股市的星期效应对股票投资者意味着一个良机,假设股市交易成本是1％,虽然仅利用亚洲股市的星期效应,是难以谋利的,但不管如何,星期效应能抵消20％甚至全部的交易成本;对证券市场监管者而言,它提供了如何设计证券市场的微观结构,如结算程序,以及控制信息流等方面的实证分析。

关 键 词：星期效应 股市收益率 深圳股市 股票市场 投资收益率 亚洲 美国股市 标准差 相关系数 Levene检验 

分 类 号：F833.05[经济管理—金融学]