香港恒指期货与沪深300股指期货间的关联性研究  

作　　者：张方圆[1] 吉瑶[1] 郑珩[1] 黄皓骥[1] 赵婉西[1] 

机构地区：[1]北京师范大学,100875

出　　处：《现代经济信息》2009年第17期62-,64,共2页Modern Economic Information

摘　　要：通过对香港恒指期货及其股票指数、沪深300仿真期货及其指数的日数据(07.1-09.8)和5分钟数据(09.5-09.7)分别进行TARCH建模、Granger因果检验,得到其之间的关联性和传导机制,并将香港股指期货与沪深300仿真期货进行波动溢出效应分析,为我国是否应该实行股指期货提出合理意见。

关 键 词：股指期货 TARCH GRANGER因果检验 DCC-MGARCH波动溢出 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F832.51