吉瑶

作品数：2被引量：5H指数：2
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供职机构：北京师范大学数学科学学院更多>>
发文主题：股指期货沪深300股指期货GRANGER因果分析价格发现GRANGER因果检验更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《中国证券期货》《现代经济信息》更多>>
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不同趋势下沪深300股指期货与指数之间的关联性研究被引量：3
《中国证券期货》2010年第6X期9-10,共2页吉瑶 薛逢源 童行伟 
教育部科学技术研究重大项目(309007)的资助
通过对沪深300指数和其仿真期货的交易数据进行Var建模、Granger因果分析,及VEC建模等方法,我们得出在长时期内指数和期货存在相互引导关系。在指数牛市、震荡市、熊市三种情况下,指数和期货的引导关系分别为:指数引导期货、无引导关系...
关键词：股指期货 GRANGER因果分析 价格发现 
香港恒指期货与沪深300股指期货间的关联性研究被引量：2
《现代经济信息》2009年第17期62-,64,共2页张方圆 吉瑶 郑珩 黄皓骥 赵婉西 
通过对香港恒指期货及其股票指数、沪深300仿真期货及其指数的日数据(07.1-09.8)和5分钟数据(09.5-09.7)分别进行TARCH建模、Granger因果检验,得到其之间的关联性和传导机制,并将香港股指期货与沪深300仿真期货进行波动溢出效应分析,为...
关键词：股指期货 TARCH GRANGER因果检验 DCC-MGARCH波动溢出 
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