一类理赔次数相关的风险模型的破产概率  

The Ruin Probability of a Claim Number Process Correlated Risk Model

作　　者：白晓东[1] 

机构地区：[1]包头师范学院数学科学学院,内蒙古包头014030

出　　处：《阴山学刊（自然科学版）》2009年第1期12-13,共2页Yinshan Academic Journal(Natural Science Edition)

基　　金：内蒙古自治区高等学校科学研究项目(NJZY07119);包头科技局资助项目:随机过程在金融保险中的应用

摘　　要：经典的风险模型是描述单一险种的风险过程,随着保险公司业务规模的不断扩大,讨论多险种风险过程的破产问题显得越来越必要了。本文研究了一类理赔次数相关的两风险模型的破产概率问题,并得到了它的破产概率的渐进表达式。In this paper,we study the ruin probability of a claim number process correlated risk model,and obtain the asymptotic formula of it's ruin probability.

关 键 词：破产概率 POISSON过程 更新方程 

分 类 号：O211.67[理学—概率论与数理统计]