我国中小企业板非对称性的实证研究——基于牛市中的中小板指数  

作　　者：杨妍妍[1] 岳宏远[1] 

机构地区：[1]兰州商学院

出　　处：《时代金融》2008年第4期51-53,共3页Times Finance

摘　　要：本文通过TARCH、EGARCH模型对中小板指数进行了检验,并比较选取最优模型估计结果对我国牛市下的中小板股市非对称性进行了实证研究,得出"反杠杆效应"的结论,文章对此进行了原因分析。在二板市场推出时机逐渐成熟的背景下,期望此分析结果能给投资者和政策制定者带来一些启示。

关 键 词：EGARCH TARCH 非对称性 中小板指数 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F832.51