岳宏远

作品数：3被引量：4H指数：1
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沪深股市的非对称性分析——基于对1996—1997年和2005年—2007年两轮牛市的比较被引量：1
《河北学刊》2008年第3期142-145,共4页陈芳平 岳宏远 
本文运用非对称ARCH族模型对两轮牛市作了非对称性定量的比较分析,描述了沪深股市中"好消息"和"坏消息"在牛市下对股市波动性的影响,通过分析试图证明,中国股市已逐渐成熟,并针对结果提出了一些看法和建议,以期能对本轮牛市下的投资者...
关键词：TARCH EGARCH 非对称性 牛市 
我国中小企业板非对称性的实证研究——基于牛市中的中小板指数被引量：2
《时代金融》2008年第4期51-53,共3页杨妍妍 岳宏远 
本文通过TARCH、EGARCH模型对中小板指数进行了检验,并比较选取最优模型估计结果对我国牛市下的中小板股市非对称性进行了实证研究,得出"反杠杆效应"的结论,文章对此进行了原因分析。在二板市场推出时机逐渐成熟的背景下,期望此分析结...
关键词：EGARCH TARCH 非对称性 中小板指数 
信息不对称环境下风险投资项目的风险控制机制被引量：1
《时代经贸（下旬）》2008年第1期7-9,共3页陈芳平 岳宏远 
信息不对称是导致风险投资项目高风险的主要因素之一。因此,本文从风险投资家的角度,通过对其与风险企业家之间关系的模型化,分析和阐述了逆向选择和道德风险产生的原因,并在此基础上探讨了控制风险的对策建议。
关键词：信息不对称 逆向选择 道德风险 
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