刍议线性规划在证券投资组合决策中的应用  

作　　者：陈铮[1] 

机构地区：[1]江西财经大学研究生院

出　　处：《时代金融》2008年第1期34-35,共2页Times Finance

摘　　要：如何选择一个满意的投资组合,在既定条件下实现一个最有效率的风险一收益搭配,是证券投资组合的关键问题。本文在分析Markowitz模型及其发展的基础上提出了一种新的证券组合投资选择模型,与Markowitz模型相比更容易实践,通过建立和求解证券投资风险最小化模糊线性规划模型和投资收益最大化模糊线性规划模型,试图优化证券投资组合,从而作出科学的投资决策。文章最后给出应用示例。

关 键 词：证券组合 线性规划 MARKOWITZ 模型 证券风险 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学] F224