证券风险

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地方专项债券信息披露的法律规制
《财税法论丛》2024年第1期156-178,共23页熊伟 陈光磊 
熊伟教授主持的国家社会科学基金重点项目“地方政府专项债券的财政逻辑与法律规制研究”(21AFX007)中期成果
证券风险决定了信息披露的价值,地方专项债券信息披露的一般要求应当与其风险水平相适应。现行规定混淆了政府信息公开和债券信息披露,两者在适用上略显混乱,具体规定也有待补充和细化。省级财政部门被确定为唯一的信息披露义务人,这虽...
关键词：地方专项债券 信息披露 证券风险 投资者保护 
新一代实时计算架构在证券风险管理领域的应用研究
《中国金融电脑》2023年第12期60-64,共5页邢昆明 白惠熔 侯立莎 褚丽恒 东晓亮 
近几年,严格的监管政策对证券行业的风险管理能力提出了严峻考验,证券公司纷纷应用以大数据、人工智能为代表的新技术,积极布局风险管理领域,并将数据中台视为进行风险管理信息化建设的重要工具。随着证券行业数字化转型进程的加速,企...
关键词：证券行业 企业内部决策 证券公司 数字化转型 人工智能 大数据 严峻考验 风险管理 
收益权资产支持证券风险评估指标分析——基于信息增益的方法被引量：3
《技术经济与管理研究》2020年第1期89-93,共5页张丽君 冯俊文 冯博 
国家社会科学基金项目资助（16BZZ074）
PPP-ABS是PPP和金融领域的创新,对于推动PPP项目发展、活跃资本市场具有重要意义。目前我国已发行的15单PPP-ABS产品,大多属于企业资产证券化,基础资产为收费收益权,因此文章对PPP-ABS的研究参考基础资产为收费收益权的企业资产证券化产...
关键词：PPP-ABS 风险评估 信息增益 
证券风险度量方法的统计分析与应用
《大众投资指南》2018年第15期239-239,共1页张邢与 
伴随着我国经济体系逐渐发展,证券市场也经历了从不完善到逐渐完善的过程,市场化的竞争也日益加剧。如何理性评估及计算风险成为了投资者在投资过程中的关键。从证券市场的风险着手,以马科维茨的投资组合理论、VAR风险度量和线性拟合这...
关键词：投资组合理论 VAR风险度量 线性拟合 
深交所将实现交易监管三大转变
《当代金融家》2017年第8期19-19,共1页
近日，深交所将围绕“重点账户、重点行为，重点股票、重点时段”四个关键重点，对市场交易情况和系统性风险强化实时盯盘和预警监测，防范市场风险。目前关键是要实现交易监管的三方面转变：从主要直接监管投资者交易行为，转变为监管...
关键词：交易监管 深交所 系统性风险 市场风险 交易行为 行为监控 违法违规 证券风险 
证券风险度量的实证研究被引量：2
《当代经济》2013年第6期120-121,共2页王建勇 
本文重点研究CVaR在投资组合理论中的运用,首先简单介绍现代证券投资风险度量方法及其缺点,然后对CVaR风险度量方法的概念、计算、性质等作了探讨。其次,对基于CVaR的投资组合优化模型进行了介绍和扩展,并利用沪深股市股票对模型进行了...
关键词：证券风险 CVAR MARKOWITZ模型 投资组合 
基于证券风险补偿时间的高成长性公司的市盈率探索
《中国证券期货》2012年第11X期12-12,共1页蔡茂祥 
文章首先介绍了一种新的证券投资风险衡量方法,我们称之为风险补偿时间。该方法考虑了影响将来股票价值的基本面因素,用时间来衡量股票的高估风险,即股价的高估部分需要用多长时间来补偿,从新角度来衡量证券风险。基于该理念,该文对高...
关键词：风险 风险补偿时间 合理价格 
关于证券公司风险管理问题的探讨
《商情》2012年第12期143-143,共1页冯向前 
证券公司作为证券业的重要组成部分，其风险管理成为重中之重。要想减少或控制证券风险需从证券公司的管理入手，结合国睬金融形势，吸取国外的经验，建设创新型风险管理机制。
关键词：证券公司 证券风险 风险管理 
固定收益证券风险与金融创新
《致富时代（下半月）》2011年第7期100-100,共1页沈梦梅 
风险是指未来的不确定性，固定收益证券的风险是指影响其证券价格的不确定性。目前市场上固定收益证券种类繁多，为回避固定的收益证券的风险而不断进行的金融创新，应该是最主要的原因。该文以此为切入点，分析了固定收益证券风险的主...
关键词：固定收益证券 金融创新 信用风险 利率风险 通胀风险 
基于违约强度的固定收益证券风险敏感性分析与压力测试被引量：5
《上海金融》2011年第2期83-87,共5页张亮亮 杨青 熊国兵 祁洁萍 
国家自然科学基金项目"基于消费者行为分析的网上支付风险管理与监管研究"(70702028)资助;"上海浦江人才计划"资助
固定收益证券存在单券投资和组合持仓规模较大的特殊性,势必面临着一定的市场风险、信用风险和流动性风险。本文通过实践方面的探索和尝试,改变了原有仅用收益率曲线平移的敏感性分析和压力测试方法,提出了利用基于违约强度的模型结合Va...
关键词：可违约企业债券 随机违约强度 VASICEK模型 敏感性分析 压力测试 
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