VAR风险度量

作品数：25被引量：39H指数：4
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基于VaR风险度量准则的水产养殖保险最优风险分层测度——以南美白对虾为例
《保险职业学院学报》2021年第6期26-33,共8页郑慧 王舒仪 于霄葳 
山东社科新型智库研究专项“基于供给侧改革视角的山东省渔业保险经营效率及提升策略研究”(19CZKJ25)。
作为农业保险的重要构成部分,高风险、高损失、低利润等问题严重制约着水产养殖保险的发展。建立稳健的风险分层体系,是提高水产养殖保险损失补偿能力与风险分散效果的关键。本文以原保险公司自留风险最小为目标,将阈值与最优分保结合...
关键词：水产养殖保险 极值理论 VaR风险度量准则 最优分保 
混合再保险中凸风险组合的最优再保险策略被引量：2
《应用概率统计》2021年第4期361-376,共16页谭显中 温利民 
国家自然科学基金项目(批准号:71761019);江西省自然科学基金项目(批准号:20203ACB21227)资助.
再保险是一种有效的风险管理策略,在保险行业中扮演着至关重要的作用.本文在期望值保费原则下,考虑了再保险策略中原保险人和再保险人双方的利益,并以再保险双方各自总损失的VaR值的凸组合为目标函数,得到混合再保险中最优比例系数和最...
关键词：最优再保险 VAR风险度量 凸组合 期望值保费原则 
我国银行间同业拆借利率VaR风险度量
《环渤海经济瞭望》2020年第7期12-14,共3页张嘉荣 李臻 
随着我国利率市场化进程的推进,银行从一开始被动的接受市场利率变为通过竞争确定自身金融产品的利率大小,商业银行所面临的利率风险也因此不断增加。相较于国外银行利率风险管理体系而言,我国商业银行对利率风险管理的意识薄弱,缺乏相...
关键词：同业拆借利率 SHIBOR VAR GARCH 风险 
王氏保费准则下隐含再保险公司违约风险的最优再保险设计被引量：2
《应用概率统计》2019年第1期73-85,共13页杜军红 李智明 吴黎军 
国家自然科学基金项目(批准号:11861064;11361058;11661076)资助
本文考虑到再保险公司违约风险对保险人再保险的影响,利用VaR风险度量研究最优再保险策略.在再保险合同中,再保险公司向保险人收取一定的保费,承诺赔偿再保险人面临的部分损失.但,当再保险公司承诺的限额超过其偿付能力就可能发生违约风...
关键词：违约风险 VAR风险度量 王氏保费准则 最优再保险设计 
证券风险度量方法的统计分析与应用
《大众投资指南》2018年第15期239-239,共1页张邢与 
伴随着我国经济体系逐渐发展,证券市场也经历了从不完善到逐渐完善的过程,市场化的竞争也日益加剧。如何理性评估及计算风险成为了投资者在投资过程中的关键。从证券市场的风险着手,以马科维茨的投资组合理论、VAR风险度量和线性拟合这...
关键词：投资组合理论 VAR风险度量 线性拟合 
具有免赔额保险产品的最优自留额
《统计学与应用》2018年第2期241-246,共6页李洋 杜军红 吴黎军 刘伟 
国家自然科学基金资助项目(11361058)。
为了寻找具有免赔额的保险产品在停止损失再保险协议下的最优自留额。首先,在风险度量VaR和CTE下文章介绍保险产品加入免赔额的损失的最优再保险模型,并且给出了最优再保险模型的最优自留额。接着,在每次损失分布服从指数分布的情况下,...
关键词：具有免赔额的保险产品 停止损失再保险 期望保费原理 VAR风险度量 CTE风险度量 
边际赔偿函数和违约风险下的最优再保险
《统计学与应用》2017年第2期146-155,共10页杜军红 吴黎军 
国家自然科学基金资助项目(11361058)。
本文考虑了再保险人的违约风险,首先运用失真风险度量和失真保费原理建立了含有违约风险的总风险模型。其次通过边际索赔(MIF)函数与分出函数之间的关系建立了与总风险模型等价的MIF再保险优化模型。然后对MIF再保险优化模型的求解得到...
关键词：最优再保险 违约风险 边际赔偿函数 失真风险度量 再保险保费 VAR风险度量 Wang’s保费原理 
正相协下风险度量VaR样本分位数估计的渐近性质被引量：2
《数学杂志》2016年第1期183-190,共8页李永明 张文婷 蔡际盼 
国家自然科学基金资助(11061029);江西省教育厅科技项目基金资助(GJJ12604)
本文研究了正相协严平稳样本下,风险度量VaR样本分位数估计的问题.利用其指数不等式和协方差不等式,获得了风险度量VaR的样本分位数估计的相合性和渐近正态性,并给出Bahadur表示.
关键词：正相协样本 VAR风险度量 样本分位数 BAHADUR表示 
保险集团监管资本套利的理论与实证研究——基于CTE与VaR风险度量方法的分析被引量：3
《统计与信息论坛》2014年第8期34-40,共7页马庆强 陈之楚 卢志义 
国家自然科学基金项目(71171139);国家自然科学基金项目<多重风险相依情形下的最优保险问题研究>(71371138);国家自然科学基金项目(71303169);天津社科规划项目<宏观统计数据可靠性评估方法研究>(TJTJ10-651);全国统计科学研究计划项目<基于客观贝叶斯分析的小区域估计模型误差研究>(2012LY107)
为加强保险集团监管,完善中国正在建设的第二代偿付能力管理体系,利用国际上应用广泛的CTE与VaR两种风险度量方法构建监管资本套利模型,对不同条件下保险集团套利策略进行理论研究。根据中国人民财产保险股份有限公司历史数据,运用R软件...
关键词：保险集团 监管资本套利 风险度量方法 条件尾部期望 在险价值 
基于新时期沪深300指数的历史模拟法VaR风险度量被引量：4
《区域金融研究》2014年第3期13-16,共4页甘霖 
本文基于历史模拟法,以2009年1月7日～2012年12月31日的沪深300指数为研究对象,进行了新时期的VaR风险测量研究.研究发现,历史模拟法能够通过模型检验,可适于我国股票市场价格指数的风险度量,这与现有文献的结论有所不同.
关键词：沪深300指数 历史模拟法 
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