基于新时期沪深300指数的历史模拟法VaR风险度量  

Risk Measurement of VaR in Historical Simulation Method Based on CSI-300 Index in the New Era

作　　者：甘霖[1] 

机构地区：[1]武汉大学经济与管理学院,湖北武汉430072

出　　处：《区域金融研究》2014年第3期13-16,共4页Journal of Regional Financial Research

摘　　要：本文基于历史模拟法,以2009年1月7日～2012年12月31日的沪深300指数为研究对象,进行了新时期的VaR风险测量研究.研究发现,历史模拟法能够通过模型检验,可适于我国股票市场价格指数的风险度量,这与现有文献的结论有所不同.This paper, based on historical simulation method, takes the CSI-300 Index from September 1,2009 to December 31,2012 as research object and studies the risk measurement of VaR in the new era.Based on the stud- ies, it is shown that historical simulation method can pass the test of the model and can be used to measure the risk of China＇ s stock market price index, which is different from the conclusions of the existing literature.

关 键 词：沪深300指数 历史模拟法 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]