证券风险度量的实证研究  

作　　者：王建勇 

机构地区：[1]浙江新东港药业股份有限公司,浙江台州318000

出　　处：《当代经济》2013年第6期120-121,共2页Contemporary Economics

摘　　要：本文重点研究CVaR在投资组合理论中的运用,首先简单介绍现代证券投资风险度量方法及其缺点,然后对CVaR风险度量方法的概念、计算、性质等作了探讨。其次,对基于CVaR的投资组合优化模型进行了介绍和扩展,并利用沪深股市股票对模型进行了实证分析,通过分析结果来验证新模型对证券投资风险的评估效果。

关 键 词：证券风险 CVAR MARKOWITZ模型 投资组合 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F830.91