VaR在证券投资组合风险分析中的应用  

作　　者：李强[1] 杨洋[2] 

机构地区：[1]西南财经大学证券与期货学院 [2]云南大学发展研究院

出　　处：《决策与信息（财经观察）》2008年第11期35-35,共1页

摘　　要：本文主要介绍风险管理的定量分析方法VaR (在险价值法)在证券投资组合当中的应用,文章主要运用方差-协方差法和历史模拟法计算投资组合的VaR值, VaR的最大优点:对损失的定量化,VaR在其统计方法和原理上存在的缺陷。

关 键 词：VAR 风险 方差-协方差法 历史模拟法 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学] F224