浮动执行价格几何平均亚式期权的定价  

作　　者：许阳[1] 罗旭[1] 段白杨 

机构地区：[1]安徽工程大学数理学院

出　　处：《科技信息》2013年第34期73-73,75,共2页Science & Technology Information

基　　金：国家级大学生创新训练项目(编号201210363222)

摘　　要：假定股票的预期收益率、波动率为常数,并且股票价格过程服从几何布朗运动,在等价鞅测度下,给出了具有浮动执行价格的亚式期权的定价公式。

关 键 词：亚式期权 几何平均 浮动执行价格 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]