罗旭

作品数：3被引量：1H指数：1
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发文主题：行为金融鞅方法投资组合损失厌恶KNIGHT更多>>
发文领域：理学经济管理天文地球更多>>
发文期刊：《科技信息》《中国科技纵横》《南京信息工程大学学报》更多>>
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损失厌恶投资者最优消费和投资组合选择理论的研究进展被引量：1
《南京信息工程大学学报（自然科学版）》2017年第4期437-444,共8页罗旭 费为银 夏登峰 
国家自然科学基金(71171003;71571001)
自Markowitz投资组合理论问世以来,投资组合选择问题就受到了国内外很多学者的关注,并对其进行了大量研究.本文首先阐述了现代投资组合的理论框架,然后介绍了不同时期国内外学者的研究成果和方法,接着较为详细地介绍了带有行为投资的最...
关键词：行为金融 损失厌恶 投资组合 通胀 跳扩散 Knight不确定 鞅方法 
期权定价中的随机模型
《中国科技纵横》2014年第14期284-285,共2页许阳 罗旭 段白杨 
国家级大学生创新训练项目（201210363222）,安徽工程大学教研项目（2012xjy59）.
随机模型在期权定价中有着广发的应用，本文介绍了期权定价中的常见随机模型，并分析了各模型的优劣。
关键词：期权定价 随机模型 布朗运动 
浮动执行价格几何平均亚式期权的定价
《科技信息》2013年第34期73-73,75,共2页许阳 罗旭 段白杨 
国家级大学生创新训练项目(编号201210363222)
假定股票的预期收益率、波动率为常数,并且股票价格过程服从几何布朗运动,在等价鞅测度下,给出了具有浮动执行价格的亚式期权的定价公式。
关键词：亚式期权 几何平均 浮动执行价格 
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