线性模型参数M估计的强相合性  

Strong Convergence of M Estimator in Linear Model

作　　者：陈建东[1] 

机构地区：[1]皖西学院数学系,安徽六安237012

出　　处：《大学数学》2004年第5期45-49,共5页College Mathematics

基　　金：安徽省教育厅自然科学基金资助项目 ( 2 0 0 3 KJ3 2 8)

摘　　要：研究了线性模型中回归参数 M估计的强相合性 ,在 dn=o( 1 / logn)情形下 ,给出了较弱的充分条件 .与 [1 ]中相应结论比较 ,我们将有界性条件改善为矩母函数存在性条件 。It is discussed the strong consistency M estimator of regression parametric in linear model. conditions are obtained and these greatly improve the bound conditions.

关 键 词：线性模型 M估计 强相合性 

分 类 号：O212.1[理学—概率论与数理统计]