非Lipschitz条件下g-上鞅的非线性Doob-Meyer分解  

Nonlinear Doob-Meyer Decomposition for g-supermartingales without Lipschitz Condition on g

作　　者：林清泉[1] 

机构地区：[1]中国人民大学财政金融学院中国财政金融政策研究中心,北京100872

出　　处：《数学物理学报（A辑）》2004年第5期589-596,共8页Acta Mathematica Scientia

基　　金："2 1 1工程"十五建设规划重点科研项目;国家自然科学基金 (79790 1 3 0 )资助

摘　　要：作者讨论非 Lipschitz条件下 g-上鞅的非线性 Doob- Meyer分解 .为此讨论一类漂移系数g( s,· ,· )关于 ( y,z)不满足 Lipschitz条件的倒向随机微分方程解的存在唯一性 ,运用 Biharis不等式证明了一类倒向随机微分方程的比较定理以及 g-上解的极限定理 .The author discusses nonlinear Doob-meyer decomposition for g-supermartingales with nonlipschitz condition on g. In order to get the result the author investegates the existence and uniqueness of solution for a class BSDEs with the same driftcoefficient g, the comparison theorem, and lastly the limitation theorem of g-supersolution.

关 键 词：Doob-Meyer分解 g-上解 G-上鞅 LIPSCHITZ条件 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]