G-上鞅

作品数：4被引量：3H指数：1
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g-上鞅的Riesz分解定理
《数学进展》2012年第3期276-284,共9页吴盼玉 
国家重点基础研究发展计划("973"计划)-金融风险控制中的定量分析与计算
本文给出了当终端时间趋于无穷时一类有限时间区间上的倒向随机微分方程的解的收敛性,并且证明了这类解平方收敛到特定的无穷时间区间上的倒向随机微分方程的解.本文主要研究了由倒向随机微分方程生成的非线性期望及其鞅的性质,证明了...
关键词：倒向随机微分方程 上鞅 位势 Riesz分解定理 
非Lipschitz条件下g-上鞅的非线性Doob-Meyer分解被引量：2
《数学物理学报（A辑）》2004年第5期589-596,共8页林清泉 
"2 1 1工程"十五建设规划重点科研项目;国家自然科学基金 (79790 1 3 0 )资助
作者讨论非 Lipschitz条件下 g-上鞅的非线性 Doob- Meyer分解 .为此讨论一类漂移系数g( s,· ,· )关于 ( y,z)不满足 Lipschitz条件的倒向随机微分方程解的存在唯一性 ,运用 Biharis不等式证明了一类倒向随机微分方程的比较定理以及 g...
关键词：Doob-Meyer分解 g-上解 G-上鞅 LIPSCHITZ条件 
关于g-上鞅的上穿不等式和强g-上鞅(Ⅱ)
《中山大学学报（自然科学版）》2003年第6期1-3,共3页司徒荣 杨艳 
国家自然科学基金重大资助项目(79790130)
继续研究了g＿上鞅的收敛定理,右连续修正以及其他性质,得出g＿上鞅的右连续修正样本是强g＿上鞅。文章的讨论与结果在连续的情形已证实可应用于g＿上鞅的非线性Doob＿Meyer分解的讨论,及不完全金融市场的期权定价及经济理论的效用函数...
关键词：带跳倒向随机微分方程 BSDE G-上鞅 强g-上鞅 GIRSANOV定理 ITO公式 GRONWALL不等式 上穿不等式 
关于g-上鞅的上穿不等式和强g-上鞅(Ⅰ)被引量：1
《中山大学学报（自然科学版）》2003年第5期1-5,共5页司徒荣 杨艳 
国家自然科学基金重大资助项目(79790130)
推广了无穷时间水平带跳倒向随机微分方程(BSDE)解的比较定理,并用这种带跳BSDE定义了g＿鞅与g＿上鞅,证明了g＿上鞅的上穿不等式。
关键词：带跳倒向随机微分方程 BSDE G-上鞅 上穿不等式 GIRSANOV定理 ITO公式 GRONWALL不等式 
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