关于g-上鞅的上穿不等式和强g-上鞅(Ⅰ)  

On Upcrossing Inequality for g-Supermartingale and Strong g-Su permartingale(Ⅰ)

作　　者：司徒荣[1] 杨艳[1] 

机构地区：[1]中山大学统计学系,广东广州510275

出　　处：《中山大学学报（自然科学版）》2003年第5期1-5,共5页Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Sunyatseni

基　　金：国家自然科学基金重大资助项目(79790130)

摘　　要：推广了无穷时间水平带跳倒向随机微分方程(BSDE)解的比较定理,并用这种带跳BSDE定义了g＿鞅与g＿上鞅,证明了g＿上鞅的上穿不等式。The comparison theorem for solutions of infinite time interval BSDEs with jumps is improved and the notions of g_martingale and g_supermartingale via the BSDE with jumps are introduced. Then the Upcrossing Inequality for g_supermartingale is obtained.

关 键 词：带跳倒向随机微分方程 BSDE G-上鞅 上穿不等式 GIRSANOV定理 ITO公式 GRONWALL不等式 

分 类 号：O241.8[理学—计算数学]