带跳倒向随机微分方程

作品数：16被引量：6H指数：1
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多维带跳倒向随机微分方程比较定理被引量：1
《数学学报（中文版）》2013年第5期777-786,共10页朱学红 
国家自然科学基金资助项目(11101209)
研究了高维及矩阵值带跳倒向随机微分方程解的比较定理问题.利用倒向随机生存性质的相关理论,将比较定理转化为一个特定闭凸集上的生存性质问题,并得到了比较定理成立的一个充分必要条件.
关键词：生存性质 倒向随机微分方程 比较定理 
非Lipschitz条件下的包含下微分算子的带跳倒向随机微分方程(英文)
《数学杂志》2012年第5期816-824,共9页张孟 
Supported by National Natural Science Foundation of China(10871215)
本文在非Lipschitz系数下,考虑了一类多值的倒向随机微分方程.利用极大单调算子的Yosida估计和倒向随机微分方程在非Lipschitz条件下解的存在唯一性,获得了多值带跳的倒向随机微分方存在唯一解的结论.
关键词：带跳的倒向随机微分方程 非lipschitz Yosida估计 下微分算子 
具有非Lipschitz和非增长条件的带跳倒向随机微分方程
《数学理论与应用》2010年第3期116-124,共9页秦衍 谢晓敏 
本文研究一类带Poisson跳的倒向随机微分方程。在方程的系数满足非增长条件和非Lipschitz条件下,讨论方程适应解的存在唯一性和稳定性。为了证明解的存在性,首先通过函数变换,构造出一逼近序列,然后运用推广的Bihari不等式和Lebesgue控...
关键词：非Lipschitz 非增长 逼近序列 稳定性 
随机单调条件下带Poisson跳的倒向随机微分方程解的存在唯一性
《山西大学学报（自然科学版）》2008年第3期303-310,共8页谢臻赟 夏宁茂 
国家自然科学基金(10771066)
讨论了带跳的BSDE:Yt=ξ+integral form n=t to T()f(s,Ys,Zs)ds-integral form n=t to T()ZsdMs,0≤t≤T,其中驱动过程Mt=(Wt,Qt)T,Wt=(W1(t),W2(t),…,Wr(t))是一个r维的标准Winner过程,令Nt=(N1(t),N2(t),…,Nd-r(t))T是一族相互独立...
关键词：带跳倒向随机微分方程 随机单调 存在唯一性 
非Lipschitz条件下带跳倒向随机微分方程解的稳定性
《华东理工大学学报（自然科学版）》2007年第3期441-444,共4页任永 夏宁茂 
安徽省教育厅自然科学基金(2006kj251B);安徽师范大学科研专项基金(2006xzx08);安徽师范大学青年科研基金(2006xqn49);安徽师范大学博士科研启动资金资助
证明了带跳倒向随机微分方程列ytε=ξε+∫tTfε(s,ysε,zsε,vsε)ds-∫tTzsεdws-∫∫tTUvεs(z)N(ds,dz),ε≥0,t∈[0,T]在非Lipschitz条件下其解的稳定性;使用的主要工具是Bihari不等式的一个推论。
关键词：带跳倒向随机微分方程 稳定性 BIHARI不等式 
带跳倒向随机微分方程最小g-上解(英文)
《应用概率统计》2007年第2期123-132,共10页林清泉 杨丰 
This work was supported by Renmin University of China research fund.
对带跳和一个右连左极的增过程作为惩罚项的倒向随机微分方程定义g-上解,并得到极限定理,作为其应用,在变量(y,z,q)受限条件下,讨论该方程的最小g-上解存在唯一性．
关键词：倒向随机微分方程 g-上解 受限条件. 
关于系数平方增长的带跳BSDE的解(Ⅱ)
《中山大学学报（自然科学版）》2005年第1期1-4,共4页司徒荣 黄纬 
国家自然科学基金重大资助项目(79790130)
进一步讨论了系数 b(t, y, q, p,ω)关于｜ q｜为平方增长的倒向随机微分方程(BSDE): yt= Y+∫Tt∫Z∫Z ps(z) Nk(ds,dz),t∈[0,T];及反射BSDE的解的极限定理、 qsdws-∫T ys, qs, ps,ω)ds-∫T ps(z)Π(dz)ds-∫Tttt解的比较定理及解...
关键词：带跳倒向随机微分方程(BSDE) 反射BSDE 解的极限定理 比较定理 惟一性定理 
关于系数平方增长的带跳BSDE的解(Ⅰ)被引量：1
《中山大学学报（自然科学版）》2004年第6期48-51,共4页司徒荣 黄纬 
讨论了系数关于q为平方增长,p和-y为指数增长的带跳倒向随机微分方程(BSDE)解的存在性,以及有这种系数的反射BSDE解的存在性。
关键词：带跳倒向随机微分方程(BSDE) 反射BSDE 平方增长系数 ITO公式 GIRSANOV定理 解的存在定理 
关于g-上鞅的上穿不等式和强g-上鞅(Ⅱ)
《中山大学学报（自然科学版）》2003年第6期1-3,共3页司徒荣 杨艳 
国家自然科学基金重大资助项目(79790130)
继续研究了g＿上鞅的收敛定理,右连续修正以及其他性质,得出g＿上鞅的右连续修正样本是强g＿上鞅。文章的讨论与结果在连续的情形已证实可应用于g＿上鞅的非线性Doob＿Meyer分解的讨论,及不完全金融市场的期权定价及经济理论的效用函数...
关键词：带跳倒向随机微分方程 BSDE G-上鞅 强g-上鞅 GIRSANOV定理 ITO公式 GRONWALL不等式 上穿不等式 
关于g-上鞅的上穿不等式和强g-上鞅(Ⅰ)被引量：1
《中山大学学报（自然科学版）》2003年第5期1-5,共5页司徒荣 杨艳 
国家自然科学基金重大资助项目(79790130)
推广了无穷时间水平带跳倒向随机微分方程(BSDE)解的比较定理,并用这种带跳BSDE定义了g＿鞅与g＿上鞅,证明了g＿上鞅的上穿不等式。
关键词：带跳倒向随机微分方程 BSDE G-上鞅 上穿不等式 GIRSANOV定理 ITO公式 GRONWALL不等式 
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