非Lipschitz条件下带跳倒向随机微分方程解的稳定性  

A Stability Theorem of the Solutions to Backward Stochastic Differential Equations with Jumps under Non-Lipschitz Condition

作　　者：任永[1] 夏宁茂[2] 

机构地区：[1]安徽师范大学数学系,安徽芜湖241000 [2]华东理工大学数学系,上海200237

出　　处：《华东理工大学学报（自然科学版）》2007年第3期441-444,共4页Journal of East China University of Science and Technology

基　　金：安徽省教育厅自然科学基金(2006kj251B);安徽师范大学科研专项基金(2006xzx08);安徽师范大学青年科研基金(2006xqn49);安徽师范大学博士科研启动资金资助

摘　　要：证明了带跳倒向随机微分方程列ytε=ξε+∫tTfε(s,ysε,zsε,vsε)ds-∫tTzsεdws-∫∫tTUvεs(z)N(ds,dz),ε≥0,t∈[0,T]在非Lipschitz条件下其解的稳定性;使用的主要工具是Bihari不等式的一个推论。A stability theorem of the solutions is derived to the following backward stochastic differential equations with jumps ytε=ξε＋∫tTfε（s,ysε,zsε,vsε）ds-∫tTzsεdws-∫∫tTUvεs（z）N（ds,dz）,ε≥0,t∈[0,T] under non-Lipschitz condition and the main tool is a corollary of the Bihari inequality.

关 键 词：带跳倒向随机微分方程 稳定性 BIHARI不等式 

分 类 号：O211.63[理学—概率论与数理统计]