关于系数平方增长的带跳BSDE的解(Ⅱ)  

On Solutions of BSDEs with Jumps and with Coefficients having a Quadratic Growth(Ⅱ)

作　　者：司徒荣[1] 黄纬[1] 

机构地区：[1]中山大学统计系,广东广州510275

出　　处：《中山大学学报（自然科学版）》2005年第1期1-4,共4页Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Sunyatseni

基　　金：国家自然科学基金重大资助项目(79790130)

摘　　要：进一步讨论了系数 b(t, y, q, p,ω)关于｜ q｜为平方增长的倒向随机微分方程(BSDE): yt= Y+∫Tt∫Z∫Z ps(z) Nk(ds,dz),t∈[0,T];及反射BSDE的解的极限定理、 qsdws-∫T ys, qs, ps,ω)ds-∫T ps(z)Π(dz)ds-∫Tttt解的比较定理及解的惟一性定理。并分别给出了例子。The limit theorem, comparison theorem and uniqueness theorem for solutions to backward stochastic differential equations with jumps (BSDE)and reflecting BSDE,(RBSDE), which have quadratic growth coefficients, are obtained.Some examples are also given.

关 键 词：带跳倒向随机微分方程(BSDE) 反射BSDE 解的极限定理 比较定理 惟一性定理 

分 类 号：O241.8[理学—计算数学]