高额医疗费用保险的期权应用  

The Application of Major Medical Expense Insurance Option

作　　者：谭朵朵[1] 杨向群[1] 田伟[2] 

机构地区：[1]湖南师范大学数学与计算机科学学院数学系,中国长沙410081 [2]湖南大学电气与信息工程学院,中国长沙410082

出　　处：《湖南师范大学自然科学学报》2004年第3期7-10,16,共5页Journal of Natural Science of Hunan Normal University

基　　金：国家自然科学基金资助项目(10071019)

摘　　要：将高额医疗费用保险视为一种特殊的欧式看涨期权,给出了期权的定价.运用Martingale方法和Gir sanov定理,求出了定价表达式.最后,考虑当无风险利率及投保人累积治疗花费瞬时标准差为随机的情形.Major medical expense insurance option is a call option. Making use of Martingale method and Girsanov theorem, pricing major medical expense insurance option. Then under stochastic interset rate, disussing when total medical expense moment variation are both stochastic, the major medical expense insurance option pricing.

关 键 词：看涨期权 保险 定价 无风险利率 医疗费用 投保人 GIRSANOV定理 治疗 随机 方法 

分 类 号：F830[经济管理—金融学] R197[医药卫生—卫生事业管理]